이 책의 구성을 간략히 설명하면 다음과 같습니다. 

제1부에서는 옵션의 개념, 거래시장, 그리고 가치평가 등을 심도 있게 다루고 있는데 그 주요 내용으로는, 옵션의 정의, 거래방법, 종류, 이항분포모형과 블랙-숄즈-머튼 모형을 이용한 옵션가격결정 방법과 옵션을 이용한 다양한 투자전략, 헷지방법, 특별한 형태의 옵션, 실물옵션, 한국의 옵션시장 등이 있습니다.

제2부에서는 선물과 선도의 개념, 거래시장, 그리고 가치평가 등을 심도 있게 다루고 있으며. 그 주요 내용으로는 선물거래소의 구조 및 기능, 청산소의 역할, 선물관련 규정 및 거래, 선물 및 선도가격 결정이론, 베이시스(basis)의 개념, 최소분산헷지 등 선물시장을 이용한 위험관리, 귀금속, 에너지, 곡물, 가축 등의 상품선물 소개, 단기, 중기, 장기 금리선물과 금리선물을 이용한 금리헷지방법, 환율의 개념, 환율 결정요인, 통화선물의 종류 및 통화선물을 이용한 환위험관리, 주가지수의 정의 및 계산방법, 주가지수선물을 이용한 주가위험의 헷지, 한국의 선물시장 등이 있습니다.  

제3부에서는 스왑의 개념, 종류, 가치평가, 그리고 최근 리스크 분야에서 널리 사용되고있고 파생상품과 관련이 깊은 VaR(Value at Risk)에 대해 자세히 다룹니다.

PART 01 옵션(option)

  Chapter 01 옵션의 개요

  Chapter 02 옵션가격결정모형(1): 이항분포모형

  Chapter 03 확률과정과 이토정리

  Chapter 04 옵션가격결정모형(2): 블랙－숄즈－머튼모형

  Chapter 05 주요 옵션

  Chapter 06 옵션을 이용한 거래전략

  Chapter 07 옵션가격의 민감도: 그릭(Greek)문자

  Chapter 08 특별옵션

  Chapter 09 실물옵션

PART 02 선물(futures)과 선도(forward)

  Chapter 10 선물과 선도의 개요

  Chapter 11 선물시장의 구조 및 거래

  Chapter 12 선물을 이용한 헷징전략

  Chapter 13 선물과 선도의 가격결정모형

  Chapter 14 금리선물

  Chapter 15 주가지수선물과 주식선물

  Chapter 16 상품선물

  Chapter 17 통화선물

PART 03 스왑과 VaR

  Chapter 18 스왑의 개념, 종류 및 가치평가

  Chapter 19 VaR(Value at Risk)

원재환

현, 서강대학교 경영학부 재무분야 교수

국세청 빅데이터 자문위원회 위원

기술보증기금(KIBO) 리스크관리위원회 위원

한국산업경영학회 이사 등 재임 중