우선 본 교제 편찬에 참여할 수 있는 기회를 부여한 한국계리사협회에 심심한 감사를 드린다. 또한 책으로 출판이 되게끔 한 법문사의 노고에 치하를 드린다.
  IFRS4의 전면 도입으로 말미암아 보험계리의 중요성이 한층 부각되고 수리통계적 계리기법의 사용이 선택사항이 아니라 필수사항이 되어가는 현실을 감안할 때 본 모형론이 한국계리시험의 교재로 채택되고 필자가 후반부 뿐 아니라 피치못할 사정으로 인해 전반부까지 집필할 수 있게 되어 무한한 영광으로 생각한다.
  본 모형론을 통해 필자는 모형론 자체 뿐 아니라 전반부에 있어서는 기본 통계학에 대한 심층적 이해를 중요시하였고 후반부에 있어서는 특히 손해보험 계리에 있어서 기본이론이 되는 신뢰도 이론을 보다 넓고 깊게 다루었으며 다른 한국계리시험의 교재에서 다루지 않은 손해보험 계리에 대해서도 입문적 수준으로 다루고 있다.
  파트 I 제1장에서는 확률이론의 기초가 되는 집합론과 그에 따른 확률 집합함수, 이에 더 나아가 조건부확률과 독립성을 다루고 무작위변수에 대해 정의하고 그에 대한 분포함수의 특성을 논한 뒤 무작위변수에 대한 기댓값에 대한 논의로 제1장을 마치고 있다.
  파트 I 제2장에서는 제1장의 내용을 확장하여 다변량분포에 대해서 다루고 있는 바 우선 양 무작위변수에 대한 분포를 논하고 그 특수경우인 조건부 분포와 그 기댓값에 대해 논한 뒤 양 무작위변수에 있어서의 상관관계에 대한 논의를 한 뒤 상관관계가 없는 독립적 무작위변수에 대한 내용을 다룬 뒤 이를 확장하여 무작위변수가 여럿일 경우에 대한 논의로 제2장을 마치고 있다.
  파트 I 제3장에서는 확률이론에 대한 마지막 장으로 각종 분포함수의 예를 다루게 된다.
  파트 I 제4장에서는 실제 모형 이론이 첫 장으로 모델링에 대한 정의, 과정 및 모델링이 필요한 이유를 논하고 리스크 양 측정에 관한 설명을 다루게 된다.
  파트 I 제5장에서는 보상조건 즉, 자기부담금 및 보상한도의 설정에 따라 손해모형이 어떻게 달라지는가를 논하게 된다.
  파트 I 제6장에서는 총손해 분포 모형에 대해서 다루고 있는바 총손해 분포 모형에 대한 입문과 합성곱을 이용한 총손해 분포 모형을 다루게 된다.
  파트 I 제7장에서는 손해 모형의 추정과 선택에 대해서 논하고 있는바 우선 분포의 종류 및 경험적 분포에 대해서 논하고 수정된 데이터에 있어서의 추정과 대형 데이터 집합에 있어서의 근접화, 모수적 손해 모형, 연속형 분포에 대한 전통적 추정 및 최우 추정에 있어서의 익스포져 효과를 논하게 된다.
  파트 I 제8장에서는 모델선정에 대해서 논의하게 되는 바 데이터와 모델 표식, 밀도함수와 분포함수에 있어서의 도식적 비교, 각종 가설 검증에 대해 논의하고 마지막으로 구체적인 모델 선정에 대해서 논의하게 된다.
  파트 I에 있어서 마지막 장인 제9장에서는 시뮬레이션에 대해서 논의하게 되는데, 시뮬레이션의 기초원리, 특정 분포에 있어서의 시뮬레이션, 샘플 크기의 결정 및 마지막으로 계리적 모델링에 있어서의 시뮬레이션 예시에 대해서 논의하게 된다.
  본 모형론에 있어 파트 Ⅱ 제1장에서는 신뢰도에 대한 이해를 다루는 바, 우선 입문으로 요율산정체계를 소개하고, 신뢰도 개념의 기원, 고전적 신뢰도, 최소자승 신뢰도, 베이지안분석, 사전적 콘쥬게이트 및 실무와 연관된 갖가지 고려사항을 다루게 된다.
  파트 II 제2장 손해보험 가격결정에 있어서는 가격결정에 대한 구체적인 논의에 앞서 우선 등급화에 대해서 다루고, 매뉴얼요율산정 및 개별물건요율산정에 대해서 다루게 된다.
  파트 II 제3장 손해보험 지급준비금 추정에 있어서는 우선 사용될 용어에 대한 정의를 내린 뒤, 각종 지급준비금 추정방법, 최종손해액 선별 및 결과치에 대한 모니터링에 대해서 논의하게 된다.
  파트 II 제4장 재보험에 대한 이해에 있어서는 재보험의 종류에 대해서 구체적으로 다루게 된다.
  파트 II 제5장 기타 이슈들에 있어서는 손해보험 계리와 연관된 주제들을 다루는 바, 수익모델을 이용한 수익성제고, 손해보험업에 있어서의 위험관리 및 손해보험사에 있어서의 수익성 측정을 다루게 된다. 

[PARTⅠ] 

제1장  확률과 분포
Ⅰ. 입    문
Ⅱ. 집 합 론
Ⅲ. 확률 집합함수(Probability Set Function)
Ⅳ. 조건부확률과 독립성
Ⅴ. 불연속형(Discrete Type) 무작위변수
Ⅵ. 연속형의 무작위변수
Ⅶ. 분포함수의 특성
Ⅷ. 무작위변수의 기댓값
Ⅸ. 특수 기댓값의 예

제2장  다변량분포
Ⅰ. 양 무작위변수에 대한 분포
Ⅱ. 조건부 분포 및 그 기댓값
Ⅲ. 상관계수(The Correlation Coefficient)
Ⅳ. 독립적 무작위변수
Ⅴ. 무작위변수의 수가 여럿일 때

제3장  특정 분포함수의 예
Ⅰ. 빈도분포함수의 예
Ⅱ. 심도분포함수의 예
Ⅲ. (a,b,0) 클래스 분포 함수
Ⅳ. 0점 절단과 조정

제4장  모델링(Modeling)과 리스크 양 측정
Ⅰ. 모델링에 근거한 접근방법
Ⅱ. 리스크 양에 대한 측정
Ⅲ. Value-at-Risk
Ⅳ. Tail-Value-at-Risk

제5장  보상조건과 손해모형
Ⅰ. 입    문
Ⅱ. 자기부담금과 손해모형
Ⅲ. 통상의 자기부담금제 하에서의 손해제거율과 인플레이션 효과
Ⅳ. 보상한도와 손해모형

제6장  총손해 분포 모형
Ⅰ. 입    문
Ⅱ. 합성곱을 이용한 총 손해 분포 모형

제7장  손해모형의 추정과 선택
Ⅰ. 입    문
Ⅱ. 온전한 개별 데이터에 대한 경험적 분포
Ⅲ. 그룹 데이터에 있어서의 경험적 분포
Ⅳ. 수정된 데이터에 있어서의 추정
Ⅴ. 대형 데이터 집합에 있어서의 근접화
Ⅵ. 모수적 손해 모형
Ⅶ. 불연속형 분포에 대한 전통적 추정
Ⅷ. 최우 추정에 있어서의 익스포져 효과

제8장  모델 선정
Ⅰ. 도    입
Ⅱ. 데이터와 모델 표식
Ⅲ. 밀도함수와 분포함수에 있어서의 도식적 비교
Ⅳ. 가설 검증
Ⅴ. 모델 선정

제9장  시뮬레이션
Ⅰ. 시뮬레이션의 기초원리
Ⅱ. 특정 분포에 있어서의 시뮬레이션
Ⅲ. 샘플 크기의 결정
Ⅳ. 계리적 모델링에 있어서의 시뮬레이션 예시

[PARTⅡ]

제1장  신뢰도에 대한 이해
Ⅰ. 요율산정체계
Ⅱ. 신뢰도 개념의 기원
Ⅲ. 고전적 신뢰도
Ⅳ. 최소자승 신뢰도(뷜만신뢰도)
Ⅴ. 베이지안 분석
Ⅵ. 사전적 콘쥬게이트
Ⅶ. 실무와 연관된 갖가지 고려사항

제2장  손해보험 가격결정
Ⅰ. 서    론
Ⅱ. 등급화(Classification)
Ⅲ. 매뉴얼요율산정
Ⅳ. 개별물건요율산정(Individual Risk Rating)
Ⅴ. 결    론

제3장  손해보험 지급준비금 추정
Ⅰ. 서    론
Ⅱ. 용어에 대한 정의
Ⅲ. 지급준비금 추정방법
Ⅳ. 최종손해액 선별
Ⅴ. 결과치에 대한 모니터링
Ⅵ. 결    론

제4장  재보험에 대한 이해
Ⅰ. 서    론
Ⅱ. 재보험의 종류
Ⅲ. 결    론

제5장  기타 이슈들
Ⅰ. 수익모델을 이용한 수익성 제고
Ⅱ. 손해보험업에 있어서의 위험관리(Risk Management)
Ⅲ. 손해보험사에 있어서의 수익성 측정
Ⅳ. 재앙적 위험노증실체와 모델링
Ⅴ. 동적 재무 분석(DFA: Dynamic Financial Analysis)
Ⅵ. 보험증권화
Ⅶ. RBC

서울대학교 사회대학 국제경제학과 졸업
남가주대학교 대학원 경제학 박사
미국 손해보험 정계리인(Fellow of CasualtyActuarial Society)
전, 삼성화재 자문위원
    교보자보 경원지원실장 전무
    동부화재 상품총괄, 일반보험 마케팅실장, 상무
현, EY 한영 계리팀 담당 전무한국보험연구원 이사